Святая Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской, бывшей столицей и центром эллинской учености. Блестяще образованная красавица, Екатерина никого из сватавшихся за нее знатных и богатых юношей не считала достойным себя. Она заявила, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Мать ее, тайная христианка, привела дочь к своему духовному отцу за советом. Мудрый старец отвечал деве, что он знает юношу, который превосходит ее во всем, ибо «красота Его светлее солнечного сияния, а мудрость Его управляет всем созданием».
Образ Небесного Жениха так сильно запечатлелся в душе гордой красавицы, что она всю ночь молилась, чтобы увидеть Его. И она увидела Пресвятую Деву, просящую Сына посмотреть на коленопреклоненную Екатерину, но Богомладенец отвращал Свой Лик, говоря, что она безобразна, нища и безумна, как всякий человек, не омытый водами крещения. Тогда Екатерина снова пришла к старцу, и он с любовью принял ее, наставил в вере и крестил, заповедав хранить чистоту и непрестанно молиться. И вновь св. Екатерине было видение Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково посмотрел на нее и дал ей перстень, обручив Себе. Когда святая пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо.
В это время в Александрию на языческий праздник приехал сам император Максимин. Тысячи жертвенных животных закалывались и сжигались на алтарях перед идолами, приносились и человеческие жертвы: христиан, не отступивших от Христа под пытками, сжигали живьем. Гнев и сострадание исполнили сердце св. Екатерины, и она отправилась к Максимину. Назвав себя, она смело исповедала свою веру и мудро обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила правителя. Чтобы убедить ее, он повелел собрать 50 ученейших мужей империи, но святая с такой ясностью доказала истинность христианского учения, что мудрецы сами уверовали во Христа и мужественно приняли смерть — были сожжены по приказу императора. Не сумев соблазнить Екатерину ни богатствами, ни предложением жениться на ней, Максимин приказал избить ее и бросить в темницу.
Мать его, Августа, наслышанная о девушке, пришла в тюрьму с воеводой Порфирием и отрядом воинов. Она была поражена силой духа св. Екатерины, лицо которой сияло Божественной благодатью, и они уверовали во Христа. Когда на другое утро император пригрозил Екатерине колесованием, святая сама подошла к колесам, и они разлетелись, перебив язычников. Невидимая рука Ангела сокрушила орудия казни. Увидев это чудо. Августа с воеводой Порфирием и 200 воинами перед всеми исповедали веру во Христа и была за это обезглавлены. Со словами молитвы Святому Иисусу Екатерина сама положила голову на плаху. Мощи ее были перенесены Ангелом на Синайскую гору. В VI в. по откровению они были обретены и перенесены в храм Синайского монастыря.
Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях. 
