Согласно преданию, сёстры Зинаида и Филонилла приходились родственницами апостола Павла и были его ученицами. О них известно очень мало. Родились они в городе Тарсе в Киликийской области Малой Азии (ныне Турция). Изучив врачебное искусство, они поселились около города Демитриады, на севере от Тарса. Вся их жизнь проходила в молитве и посте. Жителям той страны они стали известны своим безвозмездным лечением всевозможных недугов. Ища исцеления, всё больше и больше людей стали посещать их. Но исцеляя физические болезни, святые сёстры старались лечить и душевные недуги посетителей и наставляли их в христианской вере. Этим они содействовали апостольскому делу своего родственника – апостола Павла.
Неизвестно, как долго святые Зинаида и Филонилла так подвизались в Демитриаде. Однажды ночью неверующие язычники ворвались к ним, вытащили их на улицу и побили камнями. Так они пострадали как мученицы за Христа.
Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях. 
